在量化分析、策略开发或交易研究中，分钟级别的股票数据是一项非常重要的基础资源。但获取这类数据往往门槛较高。本文将通过雪球网的非公开接口，教你使用 Python 代码一步步实现分钟K线数据的抓取、处理与保存，快速搭建自己的数据获取工具。 一、数据源介绍：雪球网非公开接口 雪球网的接口虽然非公开，但其kline.json接口在网页端可见，允许用户抓取1分钟K线、5分钟K线、日K线等多种频率的历史数据。

接口示例：

https://stock.xueqiu.com/v5/stock/chart/kline.json?symbol=SH000001&period=1m&begin=时间戳
接口参数解释：

参数	含义
symbol	股票代码（如SH600519）
begin	开始时间（毫秒时间戳）
period	周期，如1m表示1分钟
count	返回数据数量，负数为向前取
type	类型，normal即可
indicator	返回的指标字段

二、准备工作 你需要以下Python库：

pip install pandas requests

三、完整Python代码解析 以下是核心代码，包含数据请求、字段转换和保存逻辑：

import time
import json
import pandas as pd
import requests
from datetime import timedelta

# 显示设置（可选）
pd.set_option('display.unicode.east_asian_width', True)

# 获取分钟数据函数
def get_day_k_data(symbol, begin_time):
    url = 'https://stock.xueqiu.com/v5/stock/chart/kline.json'
    headers = {
        'user-agent': 'Mozilla/5.0'
    }
    cookies = {