使用Ornstein-Uhlenbeck模型进行均值回归配对交易

摘要

本报告讨论了如何将Ornstein-Uhlenbeck (OU)模型应用到金融市场的实际交易策略设计中。包括如何使用Python包进行OU模型的参数估计，以及如何根据估计的参数确定最优的买入和卖出点。

项目地址：https://github.com/369geofreeman/Ornstein_Uhlenbeck_Model.git

引言

在金融市场中，投资者通常需要依赖某种模型来预测资产价格的变动，从而制定投资策略。OU模型是一种常用的模型，它假设资产价格会以一定的速度回归到长期的均值。这种模型在预测价格的短期变动以及制定相应的交易策略方面具有一定的效果。

问题

本报告主要解决两个问题：

1. 如何使用Python包进行OU模型的参数估